PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. UFOX is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 62.60%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

UFOX

1 день
-2.52%
1 месяц
21.96%
С начала года
62.60%
6 месяцев
59.53%
1 год
119.37%
3 года*
48.73%
5 лет*
24.01%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и TCAI

2026 (YTD)2025
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		62.60%16.16%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between UFOX and TCAI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов UFOX и TCAI

Секторы
UFOX
TCAI

Технологии

77.9%
44.0%

Промышленность

13.7%
29.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.1%

Недвижимость

3.3%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

11.1%

Технологии

UFOX
77.9%
TCAI
44.0%

Промышленность

UFOX
13.7%
TCAI
29.9%

Коммуникационные услуги

UFOX
5.0%
TCAI
1.1%

Недвижимость

UFOX
3.3%
TCAI
0.6%

Сырьевые материалы

UFOX

-

TCAI

-

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

TCAI
1.4%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

TCAI

-

Энергетика

UFOX

-

TCAI
6.1%

Финансовые услуги

UFOX

-

TCAI
6.4%

Здравоохранение

UFOX

-

TCAI

-

Коммунальные услуги

UFOX

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с XLKUFOX с AVUVUFOX с FTXL
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

UFOX vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOXTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFOX vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOXTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

4.61

-3.69

Просадки

Сравнение просадок UFOX и TCAI

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-15.80%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.27%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-3.43%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

35.82%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

35.82%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

35.82%

-10.60%

Сравнение комиссий UFOX и TCAI

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и TCAI

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.36%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and TCAI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

UFOX has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Defiance and Tortoise. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор