Сравнение UFOX с STHH
UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, UFOX returned 119.37% vs 209.77% for STHH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности UFOX и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFOX показывает доходность 62.60%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
UFOX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 21.96%
- С начала года
- 62.60%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 119.37%
- 3 года*
- 48.73%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFOX и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 62.60% | 59.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 16.74% |
Correlation
The correlation between UFOX and STHH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between UFOX and STHH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFOX vs. STHH — Ранг доходности на риск
UFOX
STHH
Сравнение UFOX c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFOX | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.60 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.87 | 6.23 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.09 | 14.15 | +28.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFOX | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69 | 4.20 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 4.44 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок UFOX и STHH
Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFOX | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -33.89% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -33.89% | +22.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | 0.00% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.46% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 14.90% | -12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFOX и STHH
Текущая волатильность для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) составляет 9.95%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что UFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFOX | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 20.33% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 36.77% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 50.39% | -24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 49.44% | -24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 49.44% | -24.22% |
Сравнение комиссий UFOX и STHH
UFOX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFOX и STHH
Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности STHH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.36% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UFOX and STHH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.33%) compared to UFOX (9.95%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs 119.37% for UFOX. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 9.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs 119.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.
STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.36% for UFOX.
UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Defiance and ADRhedged. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.19% for STHH.
UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFOX и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор