Сравнение UFOX с JEDI
UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности UFOX и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFOX показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью -4.33%.
UFOX
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 27.04%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFOX и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 27.04% | 3.93% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between UFOX and JEDI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFOX vs. JEDI — Ранг доходности на риск
UFOX
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UFOX c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFOX | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFOX и JEDI
Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки JEDI в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFOX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -45.26% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.83% | -45.26% | +21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -12.33% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFOX и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFOX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 52.37% | -22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 52.37% | -26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 52.37% | -26.64% |
Сравнение комиссий UFOX и JEDI
UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFOX и JEDI
Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.47% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UFOX and JEDI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
UFOX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for JEDI.
UFOX is categorized as Technology Equities, while JEDI is Aerospace & Defense. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для UFOX и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор