Сравнение UFO с FNGO
UFO (Procure Space ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 13.50%/yr vs 25.62%/yr for FNGO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.
Доходность
Сравнение доходности UFO и FNGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 8.91%.
UFO
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 105.58%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
FNGO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 49.78%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFO и FNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 36.92% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.66% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 8.91% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 28.38% | 238.00% | 20.82% |
Correlation
The correlation between UFO and FNGO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between UFO and FNGO shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UFO и FNGO
Секторы
UFO
FNGO
Промышленность
-
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
UFO
FNGO
-
Технологии
UFO
FNGO
Коммуникационные услуги
UFO
FNGO
Финансовые услуги
UFO
FNGO
Сырьевые материалы
UFO
-
FNGO
-
Потребительский циклический сектор
UFO
-
FNGO
Потребительский защитный сектор
UFO
-
FNGO
-
Энергетика
UFO
-
FNGO
-
Здравоохранение
UFO
-
FNGO
-
Недвижимость
UFO
-
FNGO
-
Коммунальные услуги
UFO
-
FNGO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. FNGO — Ранг доходности на риск
UFO
FNGO
Сравнение UFO c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFO | FNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 0.62 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 1.62 | +12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFO и FNGO
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и FNGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -78.39% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -42.73% | +19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -47.64% | +21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | -78.39% | +28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -18.46% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -23.87% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 16.45% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и FNGO
Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 17.58% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 33.63% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 41.88% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 60.50% | -29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 61.61% | -30.45% |
Сравнение комиссий UFO и FNGO
UFO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и FNGO
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.31% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
UFO and FNGO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (20.43%) compared to FNGO (17.58%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs FNGO's -78.39%.
On 5-year performance, FNGO leads with 25.62% vs 13.50% for UFO. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 17.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 25.62% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.
UFO has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for FNGO.
UFO is categorized as Global Equities, while FNGO is Leveraged Equities. UFO tracks S-Network Space Index, while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: ProcureAM and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.95% for FNGO.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFO и FNGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор