Сравнение UFO с DDXX
UFO (Procure Space ETF) and DDXX (Defined Duration 20 ETF) are both Global Equities funds. UFO is passively managed, while DDXX is actively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UFO charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for DDXX.
Доходность
Сравнение доходности UFO и DDXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у DDXX с доходностью 14.24%.
UFO
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 20.70%
- 1 год
- 54.34%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.39%
DDXX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.89K | $72.48K | $85.49K | |
| $24.42M | $26.49M | $69.76M |
Сравнение доходности по годам UFO и DDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 20.70% | 12.36% |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 14.24% | 1.35% |
Correlation
The correlation between UFO and DDXX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. DDXX — Ранг доходности на риск
UFO
DDXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UFO c DDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Defined Duration 20 ETF (DDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFO | DDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFO и DDXX
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки DDXX в -9.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и DDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | DDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -9.30% | -41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.20% | 0.00% | -31.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -1.61% | -20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и DDXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | DDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 14.05% | +28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.03% | 14.05% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.30% | 14.05% | +17.25% |
Сравнение комиссий UFO и DDXX
UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DDXX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и DDXX
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DDXX в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.74% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.32% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
UFO and DDXX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
DDXX has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.32% for UFO.
They also come from different issuers: Procure and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.25% for DDXX.
Подберите оптимальное распределение для UFO и DDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор