PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с AVGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. UFO is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, UFO returned 135.88% vs 36.52% for AVGV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности UFO и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 49.39%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 16.99%.

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и AVGV

2026 (YTD)202520242023
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-1.23%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between UFO and AVGV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.65

The correlation between UFO and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и AVGV

Секторы
UFO
AVGV

Промышленность

47.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

30.8%
4.9%

Технологии

22.0%
10.5%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Потребительский циклический сектор

-

14.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

13.6%

Финансовые услуги

-

21.6%

Здравоохранение

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

UFO
47.2%
AVGV
16.1%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
AVGV
4.9%

Технологии

UFO
22.0%
AVGV
10.5%

Сырьевые материалы

UFO

-

AVGV
7.3%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

AVGV
14.5%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

AVGV
5.5%

Энергетика

UFO

-

AVGV
13.6%

Финансовые услуги

UFO

-

AVGV
21.6%

Здравоохранение

UFO

-

AVGV
4.5%

Недвижимость

UFO

-

AVGV
0.8%

Коммунальные услуги

UFO

-

AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

UFO vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.84

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.93

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

4.52

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

17.72

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.84

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.46

-1.00

Просадки

Сравнение просадок UFO и AVGV

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-17.03%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-8.12%

-13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-0.48%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.82%

-2.30%

-19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.07%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и AVGV

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

3.66%

+12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.27%

9.86%

+21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

12.94%

+25.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

14.97%

+14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

14.97%

+15.79%

Сравнение комиссий UFO и AVGV

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и AVGV

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AVGV в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and AVGV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to AVGV (3.66%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, UFO leads with 135.88% vs 36.52% for AVGV. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 135.88% return vs 36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.29% for UFO.

They also come from different issuers: ProcureAM and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.26% for AVGV.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор