Сравнение UFIV с VGIVX
UFIV (F/m US Treasury 5 Year Note ETF) and VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 3 years, UFIV returned 3.39%/yr vs 9.47%/yr for VGIVX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFIV charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for VGIVX.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и VGIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VGIVX с доходностью 1.51%.
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение доходности по годам UFIV и VGIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | -0.46% | 6.89% | 1.09% | 1.80% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 13.05% | 6.31% | 8.91% |
Correlation
The correlation between UFIV and VGIVX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between UFIV and VGIVX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFIV vs. VGIVX — Ранг доходности на риск
UFIV
VGIVX
Сравнение UFIV c VGIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFIV | VGIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.49 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.59 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 10.36 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFIV и VGIVX
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки VGIVX в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и VGIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFIV | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -26.79% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.93% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -7.14% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.25% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -4.69% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.98% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и VGIVX
Текущая волатильность для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что UFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFIV | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.51% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 3.39% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 4.15% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 6.30% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 6.36% | -1.99% |
Сравнение комиссий UFIV и VGIVX
UFIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VGIVX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и VGIVX
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VGIVX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | 3.57% | 3.66% | 4.00% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.89% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
UFIV and VGIVX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGIVX has higher volatility (1.51%) compared to UFIV (1.06%). In terms of maximum drawdown, UFIV dropped -5.63% vs VGIVX's -26.79%.
VGIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFIV и VGIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор