Сравнение UFIV с GIGB
UFIV (F/m US Treasury 5 Year Note ETF) and GIGB (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - UFIV is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GIGB is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UFIV returned 3.39%/yr vs 5.40%/yr for GIGB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UFIV charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for GIGB.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и GIGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GIGB с доходностью 0.99%.
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIGB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFIV и GIGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | -0.46% | 6.89% | 1.09% | 1.80% |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.99% | 7.58% | 1.68% | 5.83% |
Correlation
The correlation between UFIV and GIGB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between UFIV and GIGB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFIV vs. GIGB — Ранг доходности на риск
UFIV
GIGB
Сравнение UFIV c GIGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFIV | GIGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.84 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 5.74 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFIV и GIGB
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки GIGB в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и GIGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFIV | GIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -22.25% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.87% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -6.69% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.64% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -5.60% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.92% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и GIGB
Текущая волатильность для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) составляет 1.06%, в то время как у Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что UFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFIV | GIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.43% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 3.23% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 4.31% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 7.25% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 7.66% | -3.29% |
Сравнение комиссий UFIV и GIGB
UFIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GIGB в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и GIGB
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности GIGB в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.60% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% |
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | 3.57% | 3.66% | 4.00% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UFIV and GIGB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIGB has higher volatility (1.43%) compared to UFIV (1.06%). In terms of maximum drawdown, UFIV dropped -5.63% vs GIGB's -22.25%.
On 3-year performance, GIGB leads with 5.40% vs 3.39% for UFIV. On fees, GIGB is cheaper at 0.14% per year. On volatility, UFIV has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GIGB has performed better with a 5.40% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIGB is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for UFIV.
GIGB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.57% for UFIV.
UFIV is categorized as Government Bonds, while GIGB is Corporate Bonds. UFIV tracks ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GIGB tracks FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for UFIV and 0.14% for GIGB.
GIGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFIV и GIGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор