Сравнение UFEB с ZDEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).
UFEB и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UFEB и ZDEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFEB и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | -0.91% | 10.57% | 0.32% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.
UFEB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFEB и ZDEK
И UFEB, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
UFEB vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
UFEB
ZDEK
Сравнение UFEB c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFEB | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.43 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.69 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 5.32 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 21.69 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFEB | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.43 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.54 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между UFEB и ZDEK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFEB и ZDEK
Ни UFEB, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UFEB и ZDEK
Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и ZDEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFEB | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.32% | -3.40% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -1.57% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.87% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.50% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.39% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFEB и ZDEK
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что UFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFEB | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 0.97% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 2.01% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 3.33% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 3.45% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 3.45% | +4.28% |