PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

UFEB и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UFEB и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.57%12.93%11.91%-5.85%7.31%5.78%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с AIOOUFEB с BALTUFEB с BAPRUFEB с BUFFUFEB с BUFPUFEB с FBUF
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий UFEB и UAUG

И UFEB, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UFEB vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.46

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.15

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.23

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

11.11

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.03

Корреляция

Корреляция между UFEB и UAUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и UAUG

Ни UFEB, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок UFEB и UAUG

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-13.91%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-6.31%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-13.91%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.16%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.41%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.27%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и UAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) составляет 2.46%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что UFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.86%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.32%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

9.43%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

7.85%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

8.80%

-1.07%