PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

UFEB и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UFEB и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.57%12.93%11.91%-5.85%7.31%17.57%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с BAPRUFEB с BALTUFEB с BUFFUFEB с BUFPUFEB с FBUFUFEB с FFTY
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий UFEB и NAPR

И UFEB, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

UFEB vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.54

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.48

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.04

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

14.98

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.96

-0.11

Корреляция

Корреляция между UFEB и NAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и NAPR

Ни UFEB, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFEB и NAPR

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-16.53%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-7.53%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-16.53%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

0.00%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.34%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.03%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и NAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что UFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.95%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.35%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

9.68%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

11.30%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

10.71%

-2.98%