PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFEB с NAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UFEB (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - UFEB is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFEB returned 7.07%/yr vs 9.84%/yr for NAPR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UFEB и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 9.23%.

UFEB

1 день
-0.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.38%
6 месяцев
5.17%
1 год
14.45%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

NAPR

1 день
-1.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.76%
1 год
17.33%
3 года*
12.71%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFEB и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		4.38%10.57%12.93%11.91%-5.85%7.31%17.57%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		9.23%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Correlation

The correlation between UFEB and NAPR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.76

The correlation between UFEB and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFEB и NAPR

Секторы
UFEB
NAPR

Технологии

36.2%
50.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

UFEB
36.2%
NAPR
50.7%

Финансовые услуги

UFEB
11.9%
NAPR
0.2%

Коммуникационные услуги

UFEB
10.9%
NAPR
15.8%

Потребительский циклический сектор

UFEB
10.1%
NAPR
12.5%

Здравоохранение

UFEB
8.4%
NAPR
5.1%

Промышленность

UFEB
8.1%
NAPR
3.3%

Потребительский защитный сектор

UFEB
4.9%
NAPR
8.7%

Энергетика

UFEB
3.5%
NAPR
0.7%

Коммунальные услуги

UFEB
2.3%
NAPR
1.6%

Недвижимость

UFEB
1.9%
NAPR
0.1%

Сырьевые материалы

UFEB
1.8%
NAPR
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с BALTUFEB с AIOOUFEB с ZJANUFEB с BUFFUFEB с SMAXUFEB с BUFP
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZFEB

Доходность на риск

UFEB vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
4.30

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
7.10

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

2.06

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

13.62

-9.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.29

75.20

-56.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

4.30

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.88

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.05

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UFEB и NAPR

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFEBNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-16.53%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-1.28%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-14.52%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-16.53%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.28%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.27%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.23%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и NAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) составляет 1.07%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что UFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFEBNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.66%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

3.10%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

4.08%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

11.28%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

10.61%

-2.95%

Сравнение комиссий UFEB и NAPR

И UFEB, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и NAPR

Ни UFEB, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UFEB and NAPR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAPR has higher volatility (1.66%) compared to UFEB (1.07%). In terms of maximum drawdown, UFEB dropped -13.32% vs NAPR's -16.53%.

On 5-year performance, NAPR leads with 9.84% vs 7.07% for UFEB. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UFEB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NAPR has performed better with a 9.84% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFEB and NAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

UFEB and NAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UFEB is categorized as Defined Outcome, while NAPR is Nasdaq-100. UFEB tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index, while NAPR tracks NASDAQ-100 Index.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFEB и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор