Сравнение UFCS с NKTR
UFCS (United Fire Group, Inc.) and NKTR (Nektar Therapeutics) are both stocks. UFCS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NKTR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, UFCS returned 5.57%/yr vs -11.33%/yr for NKTR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFCS и NKTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFCS показывает доходность 41.86%, что значительно ниже, чем у NKTR с доходностью 53.36%. За последние 10 лет акции UFCS превзошли акции NKTR по среднегодовой доходности: 5.57% против -11.33% соответственно.
UFCS
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 39.48%
- 1 год
- 81.73%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 5.57%
NKTR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 53.36%
- 6 месяцев
- 47.56%
- 1 год
- 165.19%
- 3 года*
- 95.27%
- 5 лет*
- -24.20%
- 10 лет*
- -11.33%
Сравнение доходности по годам UFCS и NKTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFCS United Fire Group, Inc. | 41.86% | 30.48% | 45.32% | -24.30% | 20.49% | -5.52% | -40.30% | -18.87% | 31.06% | -4.97% |
NKTR Nektar Therapeutics | 53.36% | 203.08% | 64.60% | -75.00% | -83.27% | -20.53% | -21.26% | -34.32% | -44.96% | 386.72% |
Correlation
The correlation between UFCS and NKTR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1994 г. | 0.19 |
The correlation between UFCS and NKTR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFCS:
$6.59
NKTR:
-$8.64
UFCS:
0.71
NKTR:
21.33
UFCS:
$1.43B
NKTR:
$55.63M
UFCS:
$325.77M
NKTR:
$44.58M
UFCS:
$140.18M
NKTR:
-$121.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFCS vs. NKTR — Ранг доходности на риск
UFCS
NKTR
Сравнение UFCS c NKTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Fire Group, Inc. (UFCS) и Nektar Therapeutics (NKTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFCS | NKTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 3.57 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.26 | 7.59 | +11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFCS и NKTR
Максимальная просадка UFCS за все время составила -69.89%, что меньше максимальной просадки NKTR в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFCS и NKTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFCS | NKTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.89% | -99.61% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -46.54% | +34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -73.20% | +48.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.99% | -97.76% | +49.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -99.61% | +35.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.01% | +96.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.46% | -68.35% | +41.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 21.85% | -17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFCS и NKTR
Текущая волатильность для United Fire Group, Inc. (UFCS) составляет 8.80%, в то время как у Nektar Therapeutics (NKTR) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что UFCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFCS | NKTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 14.17% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 60.35% | -38.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 181.34% | -148.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 121.88% | -82.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.85% | 97.15% | -58.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFCS и NKTR
Дивидендная доходность UFCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как NKTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKTR Nektar Therapeutics | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFCS United Fire Group, Inc. | 1.41% | 1.76% | 2.25% | 3.18% | 2.30% | 2.59% | 4.54% | 2.97% | 7.59% | 2.39% | 1.97% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFCS и NKTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Fire Group, Inc. и Nektar Therapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UFCS and NKTR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKTR has higher volatility (14.17%) compared to UFCS (8.80%). In terms of maximum drawdown, UFCS dropped -69.89% vs NKTR's -99.61%.
UFCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFCS и NKTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор