Сравнение UEVM с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
UEVM и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEVM и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.70% | 22.74% | 11.92% | 17.41% | -14.60% | 11.09% | 3.77% | 10.71% | -16.96% | 3.70% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
UEVM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEVM и IDV
UEVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
UEVM vs. IDV — Ранг доходности на риск
UEVM
IDV
Сравнение UEVM c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEVM | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.86 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.56 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.58 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.18 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 18.52 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEVM | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.86 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UEVM и IDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и IDV
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.72% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок UEVM и IDV
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEVM | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -70.14% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -10.76% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -29.19% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.37% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -15.53% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.43% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и IDV
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что UEVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEVM | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.99% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 9.93% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 15.61% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.48% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.96% | +0.45% |