Сравнение UEVM с GFLW
UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while GFLW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, UEVM returned 17.54% vs 25.75% for GFLW. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for GFLW.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и GFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у GFLW с доходностью 18.99%.
UEVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.88%
GFLW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 25.40%
- С начала года
- 18.99%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.84M | $4.42M | $3.72M | |
| $144.41K | $195.45K | $173.98K |
Сравнение доходности по годам UEVM и GFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 9.79% | 22.74% | -0.72% |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 18.99% | 18.40% | -5.88% |
Correlation
The correlation between UEVM and GFLW is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between UEVM and GFLW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEVM vs. GFLW — Ранг доходности на риск
UEVM
GFLW
Сравнение UEVM c GFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEVM | GFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.73 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 5.45 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEVM и GFLW
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки GFLW в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и GFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEVM | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -24.14% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -14.95% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.26% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -4.53% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.73% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и GFLW
Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 3.47%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEVM | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 6.26% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 17.42% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 21.64% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 24.88% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 24.88% | -6.53% |
Сравнение комиссий UEVM и GFLW
UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GFLW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и GFLW
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как GFLW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 2.64% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
UEVM and GFLW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFLW has higher volatility (6.26%) compared to UEVM (3.47%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs GFLW's -24.14%.
On 1-year performance, GFLW leads with 25.75% vs 17.54% for UEVM. On fees, GFLW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GFLW has performed better with a 25.75% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GFLW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.
UEVM has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for GFLW.
UEVM is categorized as Momentum, while GFLW is Large Cap Growth Equities. UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.39% for GFLW.
GFLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEVM и GFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор