PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UESD.L с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UESD.L с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

UESD.L и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UESD.L управляется iShares. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UESD.L и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UESD.L и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		0.53%5.04%5.40%4.47%1.55%0.19%1.09%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		3.27%7.45%18.66%4.95%3.04%27.84%26.53%
Разные валюты инструментов

UESD.L торгуется в GBP, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UESD.L показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 3.27%.

UESD.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.37%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.38%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.63%
1 год
13.52%
3 года*
11.89%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с UESD.L:
UESD.L с ERNS.LUESD.L с IWMUESD.L с BILSUESD.L с CLIPUESD.L с CSHPUESD.L с EMNTUESD.L с IAU
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий UESD.L и DGRO

UESD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

UESD.L vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UESD.L
Ранг доходности на риск UESD.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UESD.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UESD.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UESD.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UESD.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UESD.L c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UESD.LDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.37

0.90

+3.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.09

1.31

+5.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.02

1.19

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.93

1.28

+15.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

75.96

4.79

+71.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UESD.L vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UESD.L на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UESD.L и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UESD.LDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

0.90

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.12

0.84

+2.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.85

+2.01

Корреляция

Корреляция между UESD.L и DGRO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UESD.L и DGRO

Дивидендная доходность UESD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		5.69%4.63%5.37%4.49%1.21%0.24%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок UESD.L и DGRO

Максимальная просадка UESD.L за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки DGRO в -27.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UESD.L и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

UESD.LDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-35.10%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-10.92%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.41%

-19.31%

+18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.70%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-3.48%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.37%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UESD.L и DGRO

Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) составляет 0.33%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что UESD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UESD.LDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

3.37%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

7.69%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00%

15.01%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

13.20%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.05%

16.99%

-15.94%