PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UESD.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UESD.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UESD.L и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc
0.53%5.04%5.40%4.47%1.55%0.19%1.09%
IAU
iShares Gold Trust
12.31%52.27%29.07%7.20%11.18%-3.09%7.81%
Разные валюты инструментов

UESD.L торгуется в GBP, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UESD.L показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 12.31%.


UESD.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.37%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.41%
10 лет*

IAU

1 день
1.49%
1 месяц
-9.65%
С начала года
12.31%
6 месяцев
25.13%
1 год
48.54%
3 года*
30.71%
5 лет*
23.24%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий UESD.L и IAU

UESD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UESD.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UESD.L
Ранг доходности на риск UESD.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UESD.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UESD.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UESD.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UESD.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UESD.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UESD.LIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.37

1.89

+2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.09

2.34

+4.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.02

1.36

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.93

2.72

+14.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

75.96

10.35

+65.61

UESD.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UESD.L на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UESD.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UESD.LIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

1.89

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.12

1.42

+1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.72

+2.15

Корреляция

Корреляция между UESD.L и IAU составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UESD.L и IAU

Дивидендная доходность UESD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc
5.69%4.63%5.37%4.49%1.21%0.24%0.47%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UESD.L и IAU

Максимальная просадка UESD.L за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UESD.L и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


UESD.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-45.14%

+44.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-19.18%

+18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.41%

-20.93%

+20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.71%

+11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-15.98%

+15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

5.23%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UESD.L и IAU

Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) составляет 0.33%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что UESD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UESD.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

10.76%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

23.08%

-22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00%

25.76%

-24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

16.49%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.05%

16.19%

-15.14%