Сравнение UESD.L с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
UESD.L и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UESD.L управляется iShares. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UESD.L и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UESD.L и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UESD.L iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc | 0.53% | 5.04% | 5.40% | 4.47% | 1.55% | 0.19% | 1.09% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 3.24% | 4.63% | 13.33% | 10.99% | -11.03% | 15.62% | 68.67% |
Разные валюты инструментов
UESD.L торгуется в GBP, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UESD.L показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 3.24%.
UESD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UESD.L и IWM
UESD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UESD.L vs. IWM — Ранг доходности на риск
UESD.L
IWM
Сравнение UESD.L c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UESD.L | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.37 | 1.01 | +3.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.09 | 1.50 | +5.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.20 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.93 | 1.88 | +15.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 75.96 | 6.23 | +69.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UESD.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37 | 1.01 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.12 | 0.21 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 0.41 | +2.45 |
Корреляция
Корреляция между UESD.L и IWM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UESD.L и IWM
Дивидендная доходность UESD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UESD.L iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc | 5.69% | 4.63% | 5.37% | 4.49% | 1.21% | 0.24% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок UESD.L и IWM
Максимальная просадка UESD.L за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки IWM в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UESD.L и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UESD.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -59.05% | +58.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -13.74% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.41% | -31.91% | +31.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -10.83% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 3.73% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UESD.L и IWM
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) составляет 0.33%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что UESD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UESD.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 6.37% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | 13.98% | -13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00% | 23.06% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 21.09% | -20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.05% | 22.50% | -21.45% |