PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEPIX с VEUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEPIX с VEUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UEPIX (ProFunds Europe 30 Fund) and VEUAX (JPMorgan Europe Dynamic Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, UEPIX returned 10.21%/yr vs 9.03%/yr for VEUAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UEPIX charges 1.78%/yr vs 1.25%/yr for VEUAX.

Доходность

Сравнение доходности UEPIX и VEUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEPIX показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у VEUAX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции UEPIX превзошли акции VEUAX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.03% соответственно.

UEPIX

1 день
0.54%
1 месяц
9.78%
С начала года
25.52%
6 месяцев
26.43%
1 год
43.85%
3 года*
23.25%
5 лет*
12.96%
10 лет*
10.21%

VEUAX

1 день
0.16%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.88%
1 год
16.76%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEPIX и VEUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		25.52%28.46%2.60%18.54%-7.83%24.46%-9.97%17.87%-12.48%19.92%
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund		5.17%41.51%3.48%18.19%-15.39%17.68%8.45%21.51%-18.69%22.26%

Correlation

The correlation between UEPIX and VEUAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1999 г.

0.83

The correlation between UEPIX and VEUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Europe 30 Fund

JPMorgan Europe Dynamic Fund

Часто сравнивают с UEPIX:
UEPIX с DSEUXUEPIX с EUGDXUEPIX с DFCSXUEPIX с CEEUEPIX с BIAHXUEPIX с ESMAXUEPIX с BIPIX
Часто сравнивают с VEUAX:
VEUAX с VTSAXVEUAX с VEUVEUAX с VEUSXVEUAX с FSPSXVEUAX с AEDAXVEUAX с DFCSXVEUAX с CMIUX

Доходность на риск

UEPIX vs. VEUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEPIX
Ранг доходности на риск UEPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VEUAX
Ранг доходности на риск VEUAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEPIX c VEUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEPIXVEUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.01

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
1.51

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.18

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

1.31

+5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.30

4.63

+17.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEPIX vs. VEUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEPIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа VEUAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEPIX и VEUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEPIXVEUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.01

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.44

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UEPIX и VEUAX

Максимальная просадка UEPIX за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки VEUAX в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEPIX и VEUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEPIXVEUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.06%

-63.73%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-12.07%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-12.89%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-30.94%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

-44.64%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.37%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-15.45%

-27.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.41%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UEPIX и VEUAX

ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что UEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEPIXVEUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.59%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.15%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

15.77%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.57%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.81%

-0.05%

Сравнение комиссий UEPIX и VEUAX

UEPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VEUAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEPIX и VEUAX

Дивидендная доходность UEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VEUAX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		1.32%1.66%0.00%1.43%1.98%0.87%2.64%0.82%12.56%0.96%3.21%11.73%
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund		3.28%3.45%3.81%3.02%0.77%2.03%1.01%2.82%2.60%1.38%1.93%1.25%

Часто задаваемые вопросы

UEPIX and VEUAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEPIX has higher volatility (6.00%) compared to VEUAX (5.59%). In terms of maximum drawdown, UEPIX dropped -76.06% vs VEUAX's -63.73%.

UEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEPIX и VEUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор