PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEPIX с BTCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX).

UEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 14 мар. 1999 г.. BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UEPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		7.94%28.46%2.60%18.54%-7.83%-0.64%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-23.21%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, UEPIX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -23.21%.

UEPIX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.33%
С начала года
7.94%
6 месяцев
13.37%
1 год
30.52%
3 года*
16.74%
5 лет*
11.75%
10 лет*
9.01%

BTCFX

1 день
2.04%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-23.21%
6 месяцев
-43.75%
1 год
-24.38%
3 года*
23.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Europe 30 Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UEPIX:
UEPIX с DSEUXUEPIX с ESMAXUEPIX с EUGDXUEPIX с CEEUEPIX с DFCSXUEPIX с BIPIXUEPIX с VEURX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Сравнение комиссий UEPIX и BTCFX

UEPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor

Доходность на риск

UEPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEPIX
Ранг доходности на риск UEPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEPIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEPIXBTCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

-0.48

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

-0.43

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.46

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

-0.98

+12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEPIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.48

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.04

+0.03

Корреляция

Корреляция между UEPIX и BTCFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BTCFX в 47.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		1.54%1.66%0.00%1.43%1.98%0.87%2.64%0.82%12.56%0.96%3.21%11.73%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		47.40%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEPIX и BTCFX

Максимальная просадка UEPIX за все время составила -76.06%, примерно равная максимальной просадке BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEPIX и BTCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UEPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.06%

-77.89%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-50.35%

+37.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-47.34%

+44.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.46%

-35.75%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

23.74%

-21.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UEPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) составляет 6.10%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что UEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

13.17%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

37.00%

-26.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

45.76%

-28.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

56.06%

-39.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

56.06%

-37.32%