Сравнение UEIPX с SGSCX
UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UEIPX charges 0.85%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.
Доходность
Сравнение доходности UEIPX и SGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UEIPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGSCX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 20.18%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам UEIPX и SGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 8.16% | 20.69% | 10.39% | 16.46% | -22.35% | 16.12% | 16.94% | 23.66% | -5.23% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 20.18% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -9.65% |
Correlation
The correlation between UEIPX and SGSCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between UEIPX and SGSCX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEIPX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск
UEIPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGSCX
Сравнение UEIPX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEIPX | SGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEIPX и SGSCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEIPX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -62.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UEIPX и SGSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEIPX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.01% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.37% | — |
Сравнение комиссий UEIPX и SGSCX
UEIPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEIPX и SGSCX
Дивидендная доходность UEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности SGSCX в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 8.63% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 12.61% | 13.64% | 4.91% | 0.66% | 0.95% | 11.99% | 0.76% | 2.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UEIPX and SGSCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UEIPX и SGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор