PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с ZPR5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с ZPR5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE).

UEFS.DE и ZPR5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и ZPR5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и ZPR5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.79%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%17.07%0.35%-3.07%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.64%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%8.14%4.71%-8.80%

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у ZPR5.DE с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции UEFS.DE превзошли акции ZPR5.DE по среднегодовой доходности: 3.63% против 2.31% соответственно.

UEFS.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.49%
1 год
4.66%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.63%

ZPR5.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.64%
6 месяцев
3.00%
1 год
-0.70%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DE
Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с EMA5.DEZPR5.DE с EMIE.DE

Сравнение комиссий UEFS.DE и ZPR5.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPR5.DE в 0.42%.

ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

UEFS.DE vs. ZPR5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c ZPR5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DEZPR5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.10

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.09

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.29

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

0.58

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. ZPR5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа ZPR5.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и ZPR5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DEZPR5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.10

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и ZPR5.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и ZPR5.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности ZPR5.DE в 4.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.69%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%0.00%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.85%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и ZPR5.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки ZPR5.DE в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и ZPR5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DEZPR5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-14.48%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-4.62%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-9.92%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

-14.48%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-4.74%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-4.88%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.29%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и ZPR5.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DEZPR5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.93%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.91%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

6.89%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

7.07%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

7.25%

+2.20%