PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFI.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFI.DE с XT01.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE).

UEFI.DE и XT01.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFI.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFI.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFI.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.69%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%4.88%-5.11%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.70%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, UEFI.DE показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.70%.

UEFI.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.13%
1 год
-3.69%
3 года*
-0.40%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
0.30%

XT01.DE

1 день
0.48%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.14%
1 год
-2.20%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с PR1T.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с BBLL.DEUEFI.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с PR1T.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с CBU0.DE

Сравнение комиссий UEFI.DE и XT01.DE

И UEFI.DE, и XT01.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

UEFI.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFI.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFI.DEXT01.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

-0.31

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

-0.37

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.06

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

-0.09

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFI.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFI.DE на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа XT01.DE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFI.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFI.DEXT01.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.48

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.45

-0.45

Корреляция

Корреляция между UEFI.DE и XT01.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFI.DE и XT01.DE

Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.62%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFI.DE и XT01.DE

Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и XT01.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFI.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-11.68%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-6.66%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-11.68%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.35%

-7.11%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-4.80%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

4.29%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFI.DE и XT01.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеют волатильность 1.91% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFI.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.95%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

4.04%

+17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

7.16%

+15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

7.45%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

7.32%

+9.30%