PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFI.DE с VAGT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEFI.DE с VAGT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UEFI.DE returned -0.59%/yr vs 0.08%/yr for VAGT.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UEFI.DE и VAGT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEFI.DE показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VAGT.DE с доходностью 1.07%.

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%

VAGT.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.31%
1 год
1.96%
3 года*
0.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEFI.DE и VAGT.DE

2026 (YTD)202520242023
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%-5.01%4.87%-0.72%
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		1.07%-5.48%6.40%-0.45%

Correlation

The correlation between UEFI.DE and VAGT.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between UEFI.DE and VAGT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с VAGT.DE:
VAGT.DE с VWCE.DEVAGT.DE с TLTVAGT.DE с IBTM.LVAGT.DE с VUAA.LVAGT.DE с VOOVAGT.DE с VWRA.LVAGT.DE с BIV

Доходность на риск

UEFI.DE vs. VAGT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
VAGT.DE
Ранг доходности на риск VAGT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGT.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGT.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFI.DE c VAGT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFI.DEVAGT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.29

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.46

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.40

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

1.00

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFI.DE vs. VAGT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFI.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VAGT.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFI.DE и VAGT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFI.DEVAGT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.05

-0.05

Просадки

Сравнение просадок UEFI.DE и VAGT.DE

Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки VAGT.DE в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и VAGT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEFI.DEVAGT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-11.03%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-4.00%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-11.03%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-7.21%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-5.04%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

1.61%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFI.DE и VAGT.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что UEFI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEFI.DEVAGT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.86%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

3.76%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

5.49%

+16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

7.33%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

7.33%

+9.27%

Сравнение комиссий UEFI.DE и VAGT.DE

И UEFI.DE, и VAGT.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFI.DE и VAGT.DE

Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UEFI.DE and VAGT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE and VAGT.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEFI.DE и VAGT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор