PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFI.DE с UET5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEFI.DE с UET5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) are both exchange-traded funds - UEFI.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UET5.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFI.DE returned -0.43%/yr vs 13.80%/yr for UET5.DE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. UEFI.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for UET5.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEFI.DE и UET5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEFI.DE показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у UET5.DE с доходностью 8.56%.

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%

UET5.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.93%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEFI.DE и UET5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%4.88%-0.27%-0.84%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		8.56%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%

Correlation

The correlation between UEFI.DE and UET5.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

-0.23

The correlation between UEFI.DE and UET5.DE shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

UEFI.DE vs. UET5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFI.DE c UET5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFI.DEUET5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.12

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.74

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.61

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

5.64

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFI.DE vs. UET5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFI.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа UET5.DE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFI.DE и UET5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFI.DEUET5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.12

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.79

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.74

-0.75

Просадки

Сравнение просадок UEFI.DE и UET5.DE

Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки UET5.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и UET5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEFI.DEUET5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-37.03%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-11.81%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-15.56%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-23.13%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-0.35%

-17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-4.98%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

3.39%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFI.DE и UET5.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) составляет 0.74%, в то время как у UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что UEFI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UET5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEFI.DEUET5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.06%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

13.82%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

16.97%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

17.27%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

19.69%

-3.09%

Сравнение комиссий UEFI.DE и UET5.DE

UEFI.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UET5.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFI.DE и UET5.DE

Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности UET5.DE в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.92%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEFI.DE and UET5.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for UET5.DE.

UEFI.DE is categorized as Government Bonds, while UET5.DE is Europe Equities. UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG. Their fees differ too: 0.05% for UEFI.DE and 0.10% for UET5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEFI.DE и UET5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор