PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEEH.DE с CSY9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEEH.DE с CSY9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEEH.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist) and CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) are both Global Equities funds - UEEH.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility while CSY9.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEEH.DE returned 5.98%/yr vs 6.22%/yr for CSY9.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UEEH.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CSY9.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEEH.DE и CSY9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEEH.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у CSY9.DE с доходностью 3.19%.

UEEH.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.53%
1 год
0.02%
3 года*
6.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

CSY9.DE

1 день
0.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.19%
1 год
3.39%
3 года*
6.65%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEEH.DE и CSY9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		1.54%-1.55%17.56%3.56%-4.40%23.98%0.94%
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD		3.19%-0.67%16.05%5.76%-5.25%23.30%2.25%

Correlation

The correlation between UEEH.DE and CSY9.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г.

0.86

The correlation between UEEH.DE and CSY9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с UEEH.DE:
UEEH.DE с LWCR.DEUEEH.DE с VWCE.DEUEEH.DE с XWEB.DEUEEH.DE с IS3T.DEUEEH.DE с TSWE.DEUEEH.DE с AVWC.DEUEEH.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с CSY9.DE:
CSY9.DE с FWIA.DECSY9.DE с LWCR.DECSY9.DE с 2B7J.DECSY9.DE с GERD.DECSY9.DE с MWOE.DECSY9.DE с CSY2.DECSY9.DE с FTGS.DE

Доходность на риск

UEEH.DE vs. CSY9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEEH.DE
Ранг доходности на риск UEEH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
CSY9.DE
Ранг доходности на риск CSY9.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY9.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY9.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY9.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEEH.DE c CSY9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEEH.DECSY9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.38

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.58

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.69

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.54

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEEH.DE vs. CSY9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEEH.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CSY9.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEEH.DE и CSY9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEEH.DECSY9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UEEH.DE и CSY9.DE

Максимальная просадка UEEH.DE за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки CSY9.DE в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEH.DE и CSY9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEEH.DECSY9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-13.92%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-4.48%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-13.92%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

-13.92%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.72%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.70%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.00%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UEEH.DE и CSY9.DE

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что UEEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEEH.DECSY9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.09%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.48%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

8.07%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

12.03%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

11.91%

-1.65%

Сравнение комиссий UEEH.DE и CSY9.DE

UEEH.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSY9.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEEH.DE и CSY9.DE

Дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как CSY9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		1.45%1.49%1.59%1.76%1.70%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UEEH.DE and CSY9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSY9.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY9.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for UEEH.DE.

UEEH.DE tracks MSCI World Minimum Volatility, while CSY9.DE tracks MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.30% for UEEH.DE and 0.25% for CSY9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEEH.DE и CSY9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор