Сравнение CSY9.DE с FTGS.DE
CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) and FTGS.DE (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation) are both Global Equities funds - CSY9.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility while FTGS.DE tracks the First Trust Global Capital Strength ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSY9.DE returned 6.65%/yr vs 6.17%/yr for FTGS.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSY9.DE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for FTGS.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSY9.DE и FTGS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSY9.DE показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FTGS.DE с доходностью -0.93%.
CSY9.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
FTGS.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSY9.DE и FTGS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSY9.DE CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD | 3.19% | -0.67% | 16.05% | 5.76% | 2.66% |
FTGS.DE First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation | -0.93% | -0.97% | 16.36% | 8.51% | -0.83% |
Correlation
The correlation between CSY9.DE and FTGS.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between CSY9.DE and FTGS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSY9.DE vs. FTGS.DE — Ранг доходности на риск
CSY9.DE
FTGS.DE
Сравнение CSY9.DE c FTGS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSY9.DE | FTGS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.43 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.88 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSY9.DE | FTGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.31 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CSY9.DE и FTGS.DE
Максимальная просадка CSY9.DE за все время составила -13.92%, примерно равная максимальной просадке FTGS.DE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY9.DE и FTGS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSY9.DE | FTGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -13.82% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -6.47% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -13.82% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -6.39% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.30% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.18% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSY9.DE и FTGS.DE
Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) составляет 2.09%, в то время как у First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CSY9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSY9.DE | FTGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 3.10% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 6.73% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 9.07% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 11.69% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 11.69% | +0.22% |
Сравнение комиссий CSY9.DE и FTGS.DE
CSY9.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTGS.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSY9.DE и FTGS.DE
Ни CSY9.DE, ни FTGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSY9.DE and FTGS.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSY9.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSY9.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FTGS.DE.
CSY9.DE tracks MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility, while FTGS.DE tracks First Trust Global Capital Strength ESG Leaders. They also come from different issuers: Credit Suisse and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for CSY9.DE and 0.75% for FTGS.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSY9.DE и FTGS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор