Сравнение CSY9.DE с MWOE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE).
CSY9.DE и MWOE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSY9.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Фонд был запущен 24 июл. 2020 г.. MWOE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSY9.DE и MWOE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSY9.DE и MWOE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSY9.DE CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD | -1.04% | -0.67% | 16.05% | 5.76% | 0.14% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | -1.53% | 7.87% | 25.72% | 19.87% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CSY9.DE показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у MWOE.DE с доходностью -1.53%.
CSY9.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
MWOE.DE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSY9.DE и MWOE.DE
CSY9.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CSY9.DE vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск
CSY9.DE
MWOE.DE
Сравнение CSY9.DE c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSY9.DE | MWOE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.74 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.08 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.37 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 5.97 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSY9.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.74 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.99 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между CSY9.DE и MWOE.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSY9.DE и MWOE.DE
CSY9.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSY9.DE CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 1.06% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок CSY9.DE и MWOE.DE
Максимальная просадка CSY9.DE за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки MWOE.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY9.DE и MWOE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSY9.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -21.83% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -13.26% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -4.24% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.75% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.02% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSY9.DE и MWOE.DE
Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) составляет 3.00%, в то время как у Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что CSY9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSY9.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.34% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 8.38% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 16.03% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 13.53% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 13.53% | -1.50% |