PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY9.DE с LWCR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSY9.DE с LWCR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE).

CSY9.DE и LWCR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSY9.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Фонд был запущен 24 июл. 2020 г.. LWCR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSY9.DE и LWCR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSY9.DE и LWCR.DE

2026 (YTD)202520242023
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD		-1.04%-0.67%16.05%0.02%
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		-2.02%6.71%25.11%2.33%

Доходность по периодам

С начала года, CSY9.DE показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у LWCR.DE с доходностью -2.02%.

CSY9.DE

1 день
0.55%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.52%
1 год
-3.44%
3 года*
6.14%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

LWCR.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.46%
1 год
10.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CSY9.DE:
CSY9.DE с FWIA.DECSY9.DE с CSY2.DECSY9.DE с GERD.DECSY9.DE с 2B7J.DECSY9.DE с MWOE.DECSY9.DE с TSWE.DECSY9.DE с AVWC.DE
Часто сравнивают с LWCR.DE:
LWCR.DE с PABG.LLWCR.DE с SXR8.DELWCR.DE с GLDLWCR.DE с F50A.DELWCR.DE с ASCH.DELWCR.DE с UEEH.DELWCR.DE с 18MK.DE

Сравнение комиссий CSY9.DE и LWCR.DE

И CSY9.DE, и LWCR.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CSY9.DE vs. LWCR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY9.DE
Ранг доходности на риск CSY9.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY9.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY9.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY9.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY9.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY9.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY9.DE c LWCR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY9.DELWCR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.67

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

0.99

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.26

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

5.14

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY9.DE vs. LWCR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY9.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа LWCR.DE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY9.DE и LWCR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY9.DELWCR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.67

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.95

-0.39

Корреляция

Корреляция между CSY9.DE и LWCR.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY9.DE и LWCR.DE

Ни CSY9.DE, ни LWCR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSY9.DE и LWCR.DE

Максимальная просадка CSY9.DE за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки LWCR.DE в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY9.DE и LWCR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSY9.DELWCR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-21.67%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-13.26%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.46%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.96%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.16%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY9.DE и LWCR.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) составляет 3.00%, в то время как у Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CSY9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LWCR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSY9.DELWCR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.52%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

8.79%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

16.26%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

14.09%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

14.09%

-2.06%