PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY9.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSY9.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE).

CSY9.DE и FWIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSY9.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Фонд был запущен 24 июл. 2020 г.. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSY9.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSY9.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD		-1.04%-0.67%16.05%3.56%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.59%9.02%24.70%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, CSY9.DE показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью -0.59%.

CSY9.DE

1 день
0.55%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.52%
1 год
-3.44%
3 года*
6.14%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.68%
1 год
13.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CSY9.DE:
CSY9.DE с LWCR.DECSY9.DE с CSY2.DECSY9.DE с GERD.DECSY9.DE с MWOE.DECSY9.DE с 2B7J.DECSY9.DE с TSWE.DECSY9.DE с AVWC.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с EQQB.DE

Сравнение комиссий CSY9.DE и FWIA.DE

CSY9.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CSY9.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY9.DE
Ранг доходности на риск CSY9.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY9.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY9.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY9.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY9.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY9.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY9.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY9.DEFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.85

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.23

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.98

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

11.55

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY9.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY9.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FWIA.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY9.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY9.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.85

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.09

-0.54

Корреляция

Корреляция между CSY9.DE и FWIA.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY9.DE и FWIA.DE

Ни CSY9.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSY9.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка CSY9.DE за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY9.DE и FWIA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSY9.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-20.96%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.71%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.10%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.55%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.67%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY9.DE и FWIA.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) составляет 3.00%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что CSY9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSY9.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.39%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

8.52%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

16.02%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

13.25%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

13.25%

-1.22%