PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEEH.DE с XWEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEEH.DE с XWEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEEH.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist) and XWEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - UEEH.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility while XWEB.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past year, UEEH.DE returned -0.54% vs 3.21% for XWEB.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UEEH.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XWEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEEH.DE и XWEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEEH.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у XWEB.DE с доходностью 1.64%.

UEEH.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
-0.54%
3 года*
6.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

XWEB.DE

1 день
0.38%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.85%
1 год
3.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEEH.DE и XWEB.DE

2026 (YTD)202520242023
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		1.54%-1.55%17.56%4.83%
XWEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C		1.64%1.61%16.94%4.70%

Correlation

The correlation between UEEH.DE and XWEB.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.92

The correlation between UEEH.DE and XWEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с UEEH.DE:
UEEH.DE с LWCR.DEUEEH.DE с VWCE.DEUEEH.DE с IS3T.DEUEEH.DE с TSWE.DEUEEH.DE с AVWC.DEUEEH.DE с IS3Q.DEUEEH.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с XWEB.DE:
XWEB.DE с SPP2.DEXWEB.DE с CSY9.DEXWEB.DE с VOOXWEB.DE с IQQ0.DEXWEB.DE с VWCE.DEXWEB.DE с WEBN.DEXWEB.DE с MVEW.DE

Доходность на риск

UEEH.DE vs. XWEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEEH.DE
Ранг доходности на риск UEEH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XWEB.DE
Ранг доходности на риск XWEB.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEEH.DE c XWEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEEH.DEXWEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.41

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.62

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.63

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.53

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEEH.DE vs. XWEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEEH.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XWEB.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEEH.DE и XWEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEEH.DEXWEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.89

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UEEH.DE и XWEB.DE

Максимальная просадка UEEH.DE за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки XWEB.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEH.DE и XWEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEEH.DEXWEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-14.46%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-5.03%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-3.10%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.02%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.10%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UEEH.DE и XWEB.DE

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что UEEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEEH.DEXWEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.21%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.37%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

7.78%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

9.49%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

9.49%

+0.77%

Сравнение комиссий UEEH.DE и XWEB.DE

UEEH.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XWEB.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEEH.DE и XWEB.DE

Дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как XWEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		1.45%1.49%1.59%1.76%1.70%1.37%
XWEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEEH.DE and XWEB.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for UEEH.DE.

UEEH.DE tracks MSCI World Minimum Volatility, while XWEB.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for UEEH.DE and 0.25% for XWEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEEH.DE и XWEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор