PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UECG с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UECG и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UECG

1 день
-0.24%
1 месяц
-13.15%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UECG и FXP


Correlation

The correlation between UECG and FXP is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Доходность на риск

UECG vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UECG

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UECG c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UECG vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UECGFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.44

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UECG и FXP

Максимальная просадка UECG за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UECG и FXP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UECGFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.21%

-99.94%

+43.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.37%

-99.92%

+58.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-94.15%

+63.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UECG и FXP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UECGFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.56%

39.24%

+111.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.56%

63.12%

+87.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.56%

54.90%

+95.66%

Сравнение комиссий UECG и FXP

UECG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UECG и FXP

UECG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
UECG
Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UECG and FXP have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UECG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UECG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for UECG.

UECG tracks Uranium Energy Corp. (UEC), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UECG and 0.95% for FXP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UECG и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор