Сравнение UECG с FXP
UECG (Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - UECG is a Leveraged Equities fund tracking the Uranium Energy Corp. (UEC), while FXP is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. UECG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности UECG и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UECG
- 1 день
- -16.35%
- 1 месяц
- -39.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам UECG и FXP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UECG Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF | -79.38% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 25.63% |
Correlation
The correlation between UECG and FXP is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UECG vs. FXP — Ранг доходности на риск
UECG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXP
Сравнение UECG c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UECG | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UECG и FXP
Максимальная просадка UECG за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UECG и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UECG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -99.94% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.38% | -99.92% | +20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -94.17% | +49.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UECG и FXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UECG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.66% | 40.14% | +119.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.66% | 63.18% | +96.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.66% | 54.76% | +104.90% |
Сравнение комиссий UECG и FXP
UECG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UECG и FXP
UECG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
UECG Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UECG and FXP have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UECG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UECG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for UECG.
UECG is categorized as Leveraged Equities, while FXP is China Equities. UECG tracks Uranium Energy Corp. (UEC), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UECG and 0.95% for FXP.
Подберите оптимальное распределение для UECG и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор