Сравнение UEC с DML.TO
UEC (Uranium Energy Corp.) and DML.TO (Denison Mines Corp.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, UEC returned 28.86%/yr vs 20.25%/yr for DML.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UEC и DML.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UEC торгуется в USD, в то время как DML.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DML.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность 21.06%, что значительно ниже, чем у DML.TO с доходностью 28.28%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции DML.TO по среднегодовой доходности: 28.86% против 20.25% соответственно.
UEC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 129.92%
- 3 года*
- 66.38%
- 5 лет*
- 33.70%
- 10 лет*
- 28.86%
DML.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 28.28%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- 106.69%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- 20.25%
Сравнение доходности по годам UEC и DML.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | 21.06% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
DML.TO Denison Mines Corp. | 28.28% | 46.15% | 3.61% | 53.09% | -16.88% | 108.67% | 58.67% | -10.00% | -15.79% | 5.38% |
Correlation
The correlation between UEC and DML.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г. | 0.49 |
Over the past year, UEC and DML.TO have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UEC:
$6.84B
DML.TO:
CA$4.27B
UEC:
-$0.18
DML.TO:
-CA$0.32
UEC:
326.14
DML.TO:
916.81
UEC:
4.84
DML.TO:
16.42
UEC:
$20.20M
DML.TO:
CA$4.65M
UEC:
$5.72M
DML.TO:
-CA$43.31M
UEC:
-$104.07M
DML.TO:
-CA$141.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. DML.TO — Ранг доходности на риск
UEC
DML.TO
Сравнение UEC c DML.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Denison Mines Corp. (DML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEC | DML.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.60 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 8.33 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEC | DML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.05 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UEC и DML.TO
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке DML.TO в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и DML.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | DML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -94.44% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.86% | -29.79% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -52.66% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -55.21% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -75.20% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.79% | -22.04% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -64.82% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 12.85% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и DML.TO
Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 27.16% по сравнению с Denison Mines Corp. (DML.TO) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | DML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.16% | 16.64% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.04% | 44.88% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.36% | 60.75% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.05% | 62.30% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 64.24% | +9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и DML.TO
Ни UEC, ни DML.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UEC и DML.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Denison Mines Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UEC and DML.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UEC и DML.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор