PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDPIX с UTPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDPIX с UTPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).

UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и UTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDPIX и UTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		-12.54%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.17%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 18.20% против 9.47% соответственно.

UDPIX

1 день
0.19%
1 месяц
-15.04%
С начала года
-12.54%
6 месяцев
-7.17%
1 год
9.29%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.03%
10 лет*
18.20%

UTPIX

1 день
0.95%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.17%
6 месяцев
7.51%
1 год
25.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.70%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с NASDXUDPIX с DIAUDPIX с BIPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с PHPIXUDPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с BIPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIX

Сравнение комиссий UDPIX и UTPIX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.

UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Доходность на риск

UDPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDPIXUTPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.14

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.56

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.97

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

4.68

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. UTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа UTPIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и UTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDPIXUTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.14

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между UDPIX и UTPIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и UTPIX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности UTPIX в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		4.46%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и UTPIX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и UTPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDPIXUTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-73.56%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-14.45%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-38.73%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-50.82%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-5.20%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-22.00%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

6.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и UTPIX

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) имеют волатильность 8.10% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDPIXUTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

7.78%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

15.71%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

23.99%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

25.80%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

28.98%

+6.06%