Сравнение UDPIX с UOPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX).
UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и UOPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -18.95% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно выше, чем у UOPIX с доходностью -18.95%. За последние 10 лет акции UDPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 18.20% против 27.11% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
UOPIX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.01%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -16.55%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 31.70%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 27.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDPIX и UOPIX
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Доходность на риск
UDPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
UDPIX
UOPIX
Сравнение UDPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.19 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.88 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 2.94 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между UDPIX и UOPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и UOPIX
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности UOPIX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 22.54% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и UOPIX
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и UOPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -99.80% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -24.97% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -65.01% | +24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -65.01% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -67.57% | +48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -85.01% | +67.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 7.47% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и UOPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 8.10%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 10.78% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 24.90% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 45.01% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 45.05% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 44.02% | -8.98% |