Сравнение UDPIX с UGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX).
UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и UGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Доходность по периодам
С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -27.95%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 18.20% против -14.29% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDPIX и UGPIX
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Доходность на риск
UDPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
UDPIX
UGPIX
Сравнение UDPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.55 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.51 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.69 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.49 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.55 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.05 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.05 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UDPIX и UGPIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и UGPIX
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности UGPIX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и UGPIX
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и UGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -99.66% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -51.12% | +30.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -98.52% | +58.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -99.10% | +35.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -97.95% | +78.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -82.60% | +64.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 23.70% | -17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и UGPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 8.10%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 15.79% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 36.85% | -18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 57.63% | -24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 390.11% | -360.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 277.87% | -242.83% |