Сравнение UDPIX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDPIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 18.20% против 5.08% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDPIX и PHPIX
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
UDPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
UDPIX
PHPIX
Сравнение UDPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDPIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.20 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 2.91 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между UDPIX и PHPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и PHPIX
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности PHPIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и PHPIX
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -77.37% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -19.35% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -39.21% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -45.46% | -17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -17.65% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -31.88% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 8.40% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и PHPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 8.10%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 11.33% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 22.92% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 35.40% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 27.47% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 27.53% | +7.51% |