Сравнение UDOW с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
UDOW и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UDOW и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -12.15% | 24.46% | -9.26% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -15.21% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -12.15%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -15.21%.
UDOW
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -12.99%
- С начала года
- -12.15%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 20.53%
NVDG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- 94.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и NVDG
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
UDOW vs. NVDG — Ранг доходности на риск
UDOW
NVDG
Сравнение UDOW c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.17 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.92 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.22 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 5.25 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.17 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.10 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и NVDG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и NVDG
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NVDG в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 13.93% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и NVDG
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -66.19% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -42.72% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -34.34% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -24.07% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 18.04% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и NVDG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.68%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.57%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 20.57% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 50.87% | -23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 81.30% | -31.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 92.25% | -48.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 92.25% | -40.59% |