Сравнение UDOW с NTSD
UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. UDOW is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UDOW
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 60.59%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 24.78%
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDOW и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 35.18% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between UDOW and NTSD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDOW vs. NTSD — Ранг доходности на риск
UDOW
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UDOW c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDOW | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDOW и NTSD
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDOW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -5.58% | -74.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.97% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -1.09% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDOW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 25.11% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.33% | 25.11% | +19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.76% | 25.11% | +26.65% |
Сравнение комиссий UDOW и NTSD
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и NTSD
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.15% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
UDOW and NTSD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.
UDOW has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UDOW и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор