Сравнение UDOW с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.64%/yr vs 17.48%/yr for KORU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDOW charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 17.76%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 23.64% против 17.48% соответственно.

UDOW

1 день: 4.89%

1 месяц: 14.00%

С начала года: 17.76%

6 месяцев: 18.56%

1 год: 61.82%

3 года*: 35.94%

5 лет*: 13.83%

10 лет*: 23.64%

KORU

1 день: -12.29%

1 месяц: 43.43%

С начала года: 478.17%

6 месяцев: 617.53%

1 год: 1,709.41%

3 года*: 122.40%

5 лет*: 20.22%

10 лет*: 17.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и KORU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UDOW ProShares UltraPro Dow30	17.76%	24.46%	28.47%	32.72%	-32.39%	65.67%	-17.15%	75.24%	-23.86%	99.07%
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares	478.17%	432.73%	-62.18%	28.61%	-70.16%	-33.86%	48.78%	5.47%	-59.89%	167.08%

Correlation

The correlation between UDOW and KORU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.45
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.	0.53

The correlation between UDOW and KORU shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDOW и KORU

Секторы

UDOW

KORU

Финансовые услуги

27.2%

16.7%

Промышленность

18.4%

20.4%

Технологии

17.1%

52.3%

Здравоохранение

13.1%

3.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%

5.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%

1.8%

Сырьевые материалы

4.0%

2.0%

Энергетика

2.4%

1.4%

Коммуникационные услуги

1.9%

2.9%

KORU

Коммунальные услуги

UDOW

KORU

0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraPro Dow30

Название символа

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UDOW:

UDOW с TQQQ UDOW с DIA UDOW с DDM UDOW с SDOW UDOW с UPRO UDOW с SPY UDOW с DUSL

Часто сравнивают с KORU:

KORU с EWY KORU с VOO KORU с QQQ KORU с FLKR KORU с SOXL KORU с TQQQ KORU с DPST

Доходность на риск

UDOW vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KORU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UDOW	KORU	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.71	13.88	-12.17
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.33	4.85	-2.52
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.28	1.67	-0.39
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.21	28.19	-25.97
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.85	89.21	-81.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UDOW	KORU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.71	13.88	-12.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.24	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.22	+0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.11	+0.43

Просадки

Сравнение просадок UDOW и KORU

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	UDOW	KORU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.29%	-95.79%	+15.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.07%	-61.39%	+33.32%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-44.83%	-73.71%	+28.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-55.79%	-93.35%	+37.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-80.29%	-95.79%	+15.50%
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-17.01%	+17.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.39%	-57.52%	+43.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.90%	19.36%	-11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 9.70%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	UDOW	KORU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.70%	60.60%	-50.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.98%	111.66%	-83.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.40%	124.91%	-88.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	44.23%	85.28%	-41.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.77%	79.99%	-28.22%

Сравнение комиссий UDOW и KORU

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и KORU

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности KORU в 0.16%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares	0.16%	0.89%	4.10%	2.55%	0.48%	0.76%	0.01%	0.93%	1.40%	3.59%	0.00%	0.00%
UDOW ProShares UltraPro Dow30	1.15%	1.38%	0.95%	0.95%	0.83%	0.26%	0.19%	0.61%	0.73%	0.13%	0.26%	0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and KORU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to UDOW (9.70%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.64% vs 17.48% for KORU. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.64% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

UDOW has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.16% for KORU.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение UDOW с KORU

Доходность

Сравнение доходности UDOW и KORU

Доходность по периодам

UDOW

KORU

Сравнение доходности по годам UDOW и KORU

Correlation

Сравнение распределения секторов UDOW и KORU

Секторы

UDOW

KORU

UDOW

KORU

UDOW

KORU

UDOW

KORU

UDOW

KORU

UDOW

KORU

UDOW

KORU

UDOW

KORU

UDOW

KORU

UDOW

KORU

UDOW

KORU

UDOW

KORU

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UDOW vs. KORU — Ранг доходности на риск

UDOW

KORU

Сравнение UDOW c KORU - Риск-скорректированная доходность

UDOW vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок UDOW и KORU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и KORU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий UDOW и KORU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и KORU

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both UDOW and KORU in my portfolio?

Which is riskier, UDOW or KORU?

Which ETF is better, UDOW or KORU?

Which ETF has performed better, UDOW or KORU?

Which ETF is cheaper, UDOW or KORU?

Which ETF pays a higher dividend yield, UDOW or KORU?

What is the main difference between UDOW and KORU?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для UDOW и KORU