PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с IYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с IYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.30%/yr vs 15.01%/yr for IYY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for IYY.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и IYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у IYY с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции IYY по среднегодовой доходности: 23.30% против 15.01% соответственно.

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%

IYY

1 день
-0.73%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.47%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и IYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		10.92%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%

Correlation

The correlation between UDOW and IYY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.91

The correlation between UDOW and IYY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и IYY

Секторы
UDOW
IYY

Финансовые услуги

27.2%
12.0%

Промышленность

18.4%
9.0%

Технологии

17.1%
34.8%

Здравоохранение

13.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Сырьевые материалы

4.0%
2.0%

Энергетика

2.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.7%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
IYY
12.0%

Промышленность

UDOW
18.4%
IYY
9.0%

Технологии

UDOW
17.1%
IYY
34.8%

Здравоохранение

UDOW
13.1%
IYY
8.6%

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
IYY
10.2%

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
IYY
4.8%

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
IYY
2.0%

Энергетика

UDOW
2.4%
IYY
3.6%

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
IYY
10.7%

Недвижимость

UDOW

-

IYY
2.2%

Коммунальные услуги

UDOW

-

IYY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

iShares Dow Jones U.S. ETF

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB

Доходность на риск

UDOW vs. IYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c IYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWIYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.30

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.16

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.09

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

14.19

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. IYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IYY равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и IYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWIYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.30

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UDOW и IYY

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и IYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWIYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-55.17%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-8.94%

-19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-19.06%

-25.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-25.46%

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-34.90%

-45.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.73%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-10.84%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

1.94%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и IYY

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWIYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

2.93%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

9.04%

+18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

12.01%

+24.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.19%

17.12%

+27.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

18.16%

+33.60%

Сравнение комиссий UDOW и IYY

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и IYY

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IYY в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.87%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and IYY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (8.80%) compared to IYY (2.93%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs IYY's -55.17%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.30% vs 15.01% for IYY. On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IYY has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.30% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

UDOW has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.87% for IYY.

UDOW is categorized as Leveraged Equities, while IYY is Large Cap Blend Equities. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while IYY tracks Dow Jones U.S. Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.20% for IYY.

IYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и IYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор