Сравнение UDOW с IYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY).
UDOW и IYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и IYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и IYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -19.57% | 26.38% | 20.10% | 30.78% | -5.16% | 21.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у IYY с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции IYY по среднегодовой доходности: 20.47% против 13.64% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и IYY
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYY в 0.20%.
Доходность на риск
UDOW vs. IYY — Ранг доходности на риск
UDOW
IYY
Сравнение UDOW c IYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | IYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.99 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.51 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.52 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 7.11 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.99 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и IYY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и IYY
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IYY в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и IYY
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и IYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -55.17% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -12.15% | -18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -25.46% | -30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -34.90% | -45.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -5.52% | -15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -10.91% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 2.60% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и IYY
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 5.47% | +9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 9.68% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 18.31% | +31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 17.13% | +26.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 18.15% | +33.52% |