PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с PDC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с PDC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, UDIV returned 14.04%/yr vs 10.00%/yr for PDC.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for PDC.TO.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и PDC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UDIV торгуется в USD, в то время как PDC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у PDC.TO с доходностью 17.55%.

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

PDC.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
2.59%
С начала года
17.55%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.65%
3 года*
18.79%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и PDC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		17.55%27.45%6.97%9.17%-10.74%30.87%-3.81%30.99%-18.86%17.65%

Correlation

The correlation between UDIV and PDC.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.65

The correlation between UDIV and PDC.TO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDIV и PDC.TO

Секторы
UDIV
PDC.TO

Технологии

39.0%
0.7%

Финансовые услуги

11.3%
44.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.6%

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

5.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.8%

Энергетика

3.7%
21.8%

Недвижимость

3.7%
2.3%

Коммунальные услуги

3.0%
13.7%

Сырьевые материалы

0.8%
3.5%

Технологии

UDIV
39.0%
PDC.TO
0.7%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
PDC.TO
44.7%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.7%
PDC.TO
4.8%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
PDC.TO
6.6%

Здравоохранение

UDIV
7.4%
PDC.TO

-

Промышленность

UDIV
5.8%
PDC.TO
1.0%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.7%
PDC.TO
0.8%

Энергетика

UDIV
3.7%
PDC.TO
21.8%

Недвижимость

UDIV
3.7%
PDC.TO
2.3%

Коммунальные услуги

UDIV
3.0%
PDC.TO
13.7%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
PDC.TO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND

Доходность на риск

UDIV vs. PDC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c PDC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVPDC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.44

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.55

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.65

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

6.75

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

23.12

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. PDC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDC.TO равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и PDC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVPDC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.44

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Просадки

Сравнение просадок UDIV и PDC.TO

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PDC.TO в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и PDC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVPDC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-47.11%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-5.00%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-15.42%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-26.36%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-47.11%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.85%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.53%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.46%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и PDC.TO

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеют волатильность 2.98% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVPDC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.01%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.19%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

9.83%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.77%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

18.74%

-2.47%

Сравнение комиссий UDIV и PDC.TO

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PDC.TO в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и PDC.TO

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PDC.TO в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.26%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and PDC.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.58% for PDC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и PDC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор