Сравнение UDIV с AMDY
UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. UDIV is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, UDIV returned 33.63% vs 240.44% for AMDY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
UDIV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDIV и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 14.99% | 19.00% | 25.61% | 8.46% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
Correlation
The correlation between UDIV and AMDY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between UDIV and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDIV vs. AMDY — Ранг доходности на риск
UDIV
AMDY
Сравнение UDIV c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.64 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 8.77 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 19.77 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 4.53 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.25 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и AMDY
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDIV | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -53.92% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -27.59% | +19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -18.02% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 12.22% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и AMDY
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 2.98%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDIV | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 20.81% | -17.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 39.99% | -31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 53.40% | -41.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 46.01% | -30.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 46.01% | -29.74% |
Сравнение комиссий UDIV и AMDY
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и AMDY
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AMDY в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.40% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
UDIV and AMDY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.81%) compared to UDIV (2.98%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 33.63% for UDIV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 33.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 1.40% for UDIV.
UDIV is categorized as Dividend, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.99% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDIV и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор