PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDHY.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDHY.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE).

UDHY.DE и IS3K.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDHY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Constrained. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDHY.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDHY.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)202520242023
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.75%-3.92%13.24%6.63%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.80%-4.31%12.26%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, UDHY.DE показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 1.80%.

UDHY.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-1.16%
1 год
-3.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3K.DE

1 день
-13.27%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.95%
1 год
-0.73%
3 года*
4.33%
5 лет*
4.32%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с UDHY.DE:
UDHY.DE с VTUDHY.DE с GB1E.DEUDHY.DE с XZHY.DEUDHY.DE с QDVQ.DEUDHY.DE с SYBK.DEUDHY.DE с HYLE.DEUDHY.DE с IBC9.DE
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с GB1E.DE

Сравнение комиссий UDHY.DE и IS3K.DE

UDHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3K.DE в 0.45%.

IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

UDHY.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDHY.DE
Ранг доходности на риск UDHY.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDHY.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDHY.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDHY.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDHY.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDHY.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDHY.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDHY.DEIS3K.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.03

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

0.11

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.15

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

0.86

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDHY.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDHY.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа IS3K.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDHY.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDHY.DEIS3K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.03

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между UDHY.DE и IS3K.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDHY.DE и IS3K.DE

Дивидендная доходность UDHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IS3K.DE в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.20%7.37%6.63%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.18%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Просадки

Сравнение просадок UDHY.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка UDHY.DE за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDHY.DE и IS3K.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UDHY.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-17.93%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-13.27%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-13.27%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.50%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.26%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UDHY.DE и IS3K.DE

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) составляет 1.84%, в то время как у iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что UDHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDHY.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

20.94%

-19.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

20.87%

-15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

21.99%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

11.62%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

10.22%

-2.76%