PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDHY.DE с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDHY.DE с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

UDHY.DE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDHY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Constrained. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDHY.DE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDHY.DE и VT

2026 (YTD)202520242023
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-2.25%-3.92%13.24%6.63%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.83%7.90%24.18%8.63%
Разные валюты инструментов

UDHY.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UDHY.DE показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 0.79%.

UDHY.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-1.34%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.00%
1 месяц
-2.42%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.84%
3 года*
14.76%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с UDHY.DE:
UDHY.DE с GB1E.DEUDHY.DE с XZHY.DEUDHY.DE с IS3K.DEUDHY.DE с QDVQ.DEUDHY.DE с SYBK.DEUDHY.DE с HYLE.DEUDHY.DE с IBC9.DE
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий UDHY.DE и VT

UDHY.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

UDHY.DE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDHY.DE
Ранг доходности на риск UDHY.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDHY.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDHY.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDHY.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDHY.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDHY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDHY.DE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDHY.DEVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.74

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.12

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.10

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

4.78

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDHY.DE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDHY.DE на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDHY.DE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDHY.DEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.74

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между UDHY.DE и VT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDHY.DE и VT

Дивидендная доходность UDHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.22%7.37%6.63%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок UDHY.DE и VT

Максимальная просадка UDHY.DE за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDHY.DE и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

UDHY.DEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-50.27%

+38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-9.67%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-6.19%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.08%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.60%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UDHY.DE и VT

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что UDHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDHY.DEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

5.11%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

9.77%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

18.76%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

14.99%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

17.10%

-9.64%