Сравнение UDHY.DE с IBC9.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE).
UDHY.DE и IBC9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDHY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Constrained. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. IBC9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDHY.DE и IBC9.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDHY.DE и IBC9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.75% | -3.92% | 13.24% | 6.63% |
IBC9.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.84% | 1.08% | 9.31% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UDHY.DE показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у IBC9.DE с доходностью 0.84%.
UDHY.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- -3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBC9.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDHY.DE и IBC9.DE
UDHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBC9.DE в 0.50%.
Доходность на риск
UDHY.DE vs. IBC9.DE — Ранг доходности на риск
UDHY.DE
IBC9.DE
Сравнение UDHY.DE c IBC9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDHY.DE | IBC9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.55 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 0.76 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.08 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 6.56 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDHY.DE | IBC9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.55 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UDHY.DE и IBC9.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDHY.DE и IBC9.DE
Дивидендная доходность UDHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IBC9.DE в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.20% | 7.37% | 6.63% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBC9.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5.61% | 5.55% | 5.32% | 4.88% | 4.06% | 3.76% | 4.80% | 4.78% | 4.77% | 5.03% | 4.78% | 5.18% |
Просадки
Сравнение просадок UDHY.DE и IBC9.DE
Максимальная просадка UDHY.DE за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки IBC9.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDHY.DE и IBC9.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDHY.DE | IBC9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -22.34% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -2.68% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -0.66% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.26% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.68% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDHY.DE и IBC9.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) имеют волатильность 1.84% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDHY.DE | IBC9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.85% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 2.90% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 5.05% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 5.65% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 7.89% | -0.43% |