PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

UDEC и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UDEC и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDEC и ZOCT

2026 (YTD)20252024
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%12.97%0.37%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с ZMAYUDEC с FMARUDEC с BAPR
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий UDEC и ZOCT

И UDEC, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

UDEC vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.03

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.99

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.43

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

15.10

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZOCT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.03

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.44

-0.65

Корреляция

Корреляция между UDEC и ZOCT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и ZOCT

Ни UDEC, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UDEC и ZOCT

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

UDECZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-3.18%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-1.91%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.77%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.37%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.43%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и ZOCT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что UDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDECZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.07%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

1.70%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

3.20%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

3.14%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

3.14%

+4.94%