PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с ZJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).

UDEC и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UDEC и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDEC и ZJUN

2026 (YTD)2025
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%11.72%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.45%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

ZJUN

1 день
0.17%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с ZMAYUDEC с FMARUDEC с BAPR
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с DMAXZJUN с ZOCTZJUN с AIOOZJUN с FMARZJUN с PSCWZJUN с NAPRZJUN с KAPR

Сравнение комиссий UDEC и ZJUN

И UDEC, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.

UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Доходность на риск

UDEC vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECZJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECZJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.80

-2.01

Корреляция

Корреляция между UDEC и ZJUN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и ZJUN

Ни UDEC, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UDEC и ZJUN

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и ZJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

UDECZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-1.08%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.26%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.09%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и ZJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDECZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

1.91%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

1.91%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

1.91%

+6.17%