Сравнение UDEC с PQAP
UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. UDEC is passively managed, while PQAP is actively managed. Over the past year, UDEC returned 17.39% vs 21.33% for PQAP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UDEC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности UDEC и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDEC показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.11%.
UDEC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDEC и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 5.30% | 13.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.11% | 14.48% |
Correlation
The correlation between UDEC and PQAP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between UDEC and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDEC vs. PQAP — Ранг доходности на риск
UDEC
PQAP
Сравнение UDEC c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDEC | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 2.19 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 15.39 | -11.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.25 | 86.07 | -66.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDEC | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 4.82 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.76 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок UDEC и PQAP
Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDEC | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -10.79% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -1.39% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.60% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.25% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDEC и PQAP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 0.91%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDEC | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.00% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 3.09% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 4.44% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 11.02% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 11.02% | -3.00% |
Сравнение комиссий UDEC и PQAP
UDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDEC и PQAP
UDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDEC and PQAP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQAP has higher volatility (1.00%) compared to UDEC (0.91%). In terms of maximum drawdown, UDEC dropped -13.37% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, PQAP leads with 21.33% vs 17.39% for UDEC. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 21.33% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for UDEC.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for UDEC.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for UDEC and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDEC и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор