Сравнение UDEC с NVDO
UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. UDEC is passively managed, while NVDO is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDEC charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности UDEC и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDEC показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
UDEC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDEC и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 4.37% | 5.90% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between UDEC and NVDO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDEC vs. NVDO — Ранг доходности на риск
UDEC
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UDEC c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDEC | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDEC и NVDO
Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDEC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -16.25% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -4.73% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -4.97% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UDEC и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDEC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 32.05% | -25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 32.05% | -24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 32.05% | -24.04% |
Сравнение комиссий UDEC и NVDO
UDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDEC и NVDO
UDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDEC and NVDO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for UDEC.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for UDEC.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for UDEC and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для UDEC и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор