PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с JIGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с JIGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и JIGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и JIGDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у JIGDX с доходностью -0.56%.

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с DFSHXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с EAIIX
Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с SPYJIGDX с PRSNXJIGDX с DFSHXJIGDX с JFIVXJIGDX с JCCIXJIGDX с DGFFXJIGDX с PYGSX

Сравнение комиссий UDBPX и JIGDX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JIGDX в 0.85%.

JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

UDBPX vs. JIGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c JIGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXJIGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.71

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.74

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

8.48

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. JIGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIGDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и JIGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXJIGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между UDBPX и JIGDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и JIGDX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности JIGDX в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и JIGDX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки JIGDX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и JIGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXJIGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-20.55%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-2.65%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-19.23%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.14%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.33%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.86%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и JIGDX

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) имеют волатильность 1.38% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXJIGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.35%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.64%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.38%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

4.99%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

5.00%

-0.48%